Ce quartier de Londres se trouve dans l’ouest de la ville. Belgravia n'est pas et n'a jamais été une zone administrative, et n'a aucune limite officielle, mais elle est approximativement délimitée par Knightsbridge Street au nord, par Grosvenor Place et le palais de Buckingham à l'est, par Pimlico Road au sud et par Sloane Street à l'ouest. Les rues occidentales de ce secteur sont dans le Royal Borough de Kensington et Chelsea, et peuvent être considérées comme relevant soit de Knightsbridge soit de Chelsea.
Ce quartier de la capitale britannique est souvent considéré comme le plus riche de la ville, le prix moyen d'une grande maison y dépassant souvent 15 millions de livres.